صرافی Lbank گزارش آماری مربوط به لیکویید شدن پوزیشن های بازار در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۴ را منتشر کرد. طبق داده های اعلامی مجموع ارزش لیکویید شده در بازه مورد بررسی برابر با ۴۵۳ میلیون دلار بوده است که از این مقدار ۳۳۵ میلیون دلار مربوط به پوزیشن های لانگ معادل ۷۳٪ و ۱۱۸ میلیون دلار مربوط به پوزیشن های شورت معادل ۲۷٪ بوده است. این آمار نشان دهنده فشار قابل توجه بر سمت خریداران در بازار فیوچرز و معاملات مارجین است.
لیکویید شدن به معنی بسته شدن اجباری پوزیشن ها توسط سامانه های معاملات اهرمی است تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. مقادیر بالای لیکویید معمولاً نشان دهنده نوسان شدید قیمتی و نیز تمرکز بالای اهرم در یک جهت مشخص بازار است. سهم بیشتر لانگ ها در این رخداد می تواند حاکی از جهش نزولی ناگهانی قیمت ها یا نقدشوندگی سریع پوزیشن های خرید با اهرم بالا باشد که به نوبه خود باعث ایجاد موج های دوم و سوم لیکویید می شود.
تحلیلگران ریسک این گزارش را به عنوان هشداری برای معامله گران فعال ارزیابی می کنند. در شرایطی که بخش بزرگی از موقعیت ها در یک جهت سنگین شده اند، حرکت های قیمتی نامتقارن می توانند باعث تشدید نوسان شوند و نوسان گیران را با فرصت ها و خطرات همزمان مواجه کنند. از دید مدیریت ریسک، کاهش سطح اهرم، تعیین دستورهای توقف ضرر و بازنگری در اندازه پوزیشن ها از جمله اقدامات توصیه شده برای کاستن از احتمال متضرر شدن در موج های لیکویید است.
گزارش های روزانه مانند این می توانند به معامله گران و سرمایه گذاران اطلاعات مهمی درباره ساختار ریسک بازار ارائه دهند و مبنای تصمیم گیری محافظه کارانه تری شوند. در پایان، تاکید می شود که معامله گران با توجه به اهرم مورد استفاده و شرایط بازار، برنامه معلوم مدیریت ریسک داشته باشند تا در مواجهه با نوسان های شدید از محافظت کافی برخوردار باشند.